Snowball Anti Grid Ea Forex

Etiquetado con bola de nieve e anti-rejilla Red interna es el uno entre unos pocos asesores expertos que finalmente han detenido los esfuerzos de los comerciantes de Forex en la búsqueda de la mejor ea. Internal grilla ea debido a su última aplicación y fácil sistema es cada vez más famoso entre los comerciantes de Forex . La figura que se muestra a continuación muestra que la forma en que los asesores expertos están trabajando para los usuarios. En el comercio de Forex dos cosas son muy importantes que es la familiarización verdadera y oportuna con los rangos y las tendencias en el mercado. Rejilla interna Forex es altamente compatible con las últimas tendencias y ofrece soluciones para diferentes consultas. Debido al desarrollo de esta herramienta de comercio de Forex fácil de usar ahora, el comercio de divisas se ha convertido definitivamente más fácil y rentable. La imagen que se muestra a continuación muestra un ejemplo de cuadrícula interna de Forex. Anteriormente debido a un menor conocimiento de mql, mucho tiempo se desperdició debido a la comprensión equivocada. Una red rentable e le permite implementar la estrategia correcta para el comercio, ya que es menos complicado. En el conocimiento de comercio de divisas de cómo codificar el correcto ea, Ahorra tiempo y es útil. La imagen que se muestra a continuación muestra un ejemplo de red rentable e Gran herramienta para comerciantes TradersHi compañeros, Uno de mis proyectos actuales ha llegado a un estado donde no sé cómo progresar. Simplemente no sé cómo categorizar un sistema anti-grid como. El sistema no utiliza ningún indicador, y se basa en la suposición de que el mercado no será lateral para siempre. El objetivo general se alcanza ajustando la cantidad neta de lotes a través de la adición de pedidos. Net lotize será ajustado en pequeños pasos en las direcciones actuales del mercado. La dirección actual se basa en la acción del precio. Profit faktor será baja, por supuesto, pero en este caso supongo que esto no importa. También es más probable que la reducción sea errónea (la posición se cierra una por una y la curva de equilibrio va en zigzag). Puesto que la estrategia se puede utilizar en cualquier par mi plan es diversificar riesgo a través de las mayores. Esto me permitirá reducir el tamaño de lotes en 4/5 mientras mantengo el objetivo global (que es actualmente una solución que simula el cierre manual) al mismo nivel. Ahora mi pregunta: ¿son los resultados útiles para un sistema anti-rejilla y cuáles son los factores clave de tales sistemas? En mi opinión, la estadística clave es el porcentaje de reducción relativa para tales sistemas. A las 27.78 eso es bastante bueno. En mi experiencia, la reducción relativa suele variar de un año a otro. Thatll ser una cosa a tener en cuenta. Primero debe encontrar una forma de trazar la equidad flotante, el informe del probador de estrategia carece de sentido para estos tipos de estrategias que siempre cierran todas las posiciones a la vez (solo traza un punto de datos cuando se cierra un comercio, no cuando se abre). Esta pequeña herramienta le ayudará a: mql5 / es / code / 9343 o aquí la última versión: sites. google/site/prof7bit/offlinecharts-mqh (incluya el archivo de inclusión y luego llame a recordEquity () al principio de la función de inicio En cada tick). El gráfico de acciones resultante en la carpeta de cartas fuera de línea después de una prueba de ejecución, entonces le mostrará claramente lo peligroso que su EA realmente es y lo fuerte que sus nervios deben ser para el comercio. Gt son los resultados útiles para un sistema anti-grid como y cuáles son los factores clave de estos sistemas supongo que esto es un sistema de éxito de reforzar Así que me imagino que la línea de equidad en el comercio en tiempo real sería algo. Alarmante IMHO este tipo de sistema necesitará un moderado a buen grado de comportamiento deliberado del mercado, es decir, tendencias sostenidas amp / o amplios rangos para recuperar las pérdidas en un retrace Esto ha sido posible dentro de las fechas que usted prueba más arriba - Estoy bastante seguro de que los años Como el año anterior (2009) sería mucho menos exitoso Gran tema - mantenerlo va Hola, no estoy seguro de lo que un sistema de éxito de reforzar es. IMHO este tipo de sistema necesitará un moderado a buen grado de comportamiento deliberado del mercado, es decir, las tendencias sostenidas amplias o amplias gamas para recuperar las pérdidas en un retrace El gran peligro en este sistema son rangos más grandes que el tamaño de la rejilla, pero no el doble. En tales fases su está comprando alto y vendiendo bajo. Afortunadamente, después de un rango de un breakout o tendencia debería suceder. En este caso el sistema está recuperando muy rápido. Creo que esto será ahorrar en todos los mercados de tendencias. No importa lo rápido que vaya la tendencia. (Por supuesto, como más rápido la tendencia como más sesiones se opend / cerrado. Pero en general, retracements no son un problema. (Tal vez mediante la introducción de una rejilla más dinámica también este problema puede ser minimizado, por supuesto, seguirá presente.) Por ejemplo Si divido el tamaño de la rejilla por 2 la EA pasa las zonas de peligro actuales muy bien (por supuesto, va a crear nuevas zonas de peligro) Esto ha sido posible dentro de las fechas de prueba anterior - Estoy bastante seguro de que años como el año anterior ) Sería mucho menos exitoso que sólo tickdate a partir de 2010 ya que (y probablemente tiene razón con eso) las condiciones del mercado son muy diferentes los últimos dos años y yo actualmente gustaría desarrollar strategys basado en las condiciones actuales del mercado. Un paso más tarde. Así que me imagino que la línea de equidad en el comercio en tiempo real sería un poco alarmante he incluido 7Bits logger de equidad y la reducción máxima era todavía sólo 28.218 Así que podría valer la pena continuar la investigación sobre tales sistemas El sistema sigue siendo rentable Si cierro todos los oficios una vez que se alcance el drawdown de 10.en. wikipedia. org/wiki/Snowroller Un rodillo de nieve es un fenómeno meteorológico raro en el que las bolas de nieve grandes se forman naturalmente como trozos de nieve son soplados a lo largo del suelo por el viento, recogiendo el material En el camino. En gran parte de la misma manera que se hacen las grandes bolas de nieve usadas en muñecos de nieve. Crecimiento lineal de pérdidas vs. crecimiento cuadrático de beneficios Imagine una parrilla de órdenes de compra-parada por encima del precio actual y órdenes de venta-parada por debajo del precio actual, todas las órdenes que tienen el mismo volumen V y se colocan en distancias iguales dy tenemos la regla simple Que las órdenes que han sido activadas serán reemplazadas por nuevas órdenes de parada (comprar arriba, vender más abajo) tan pronto como el precio se haya alejado una distancia gt d en cualquier dirección: Si el precio sube y desencadena órdenes de compra los lugares vacíos por debajo El precio se llenará ahora con órdenes de venta, si se mueve hacia abajo, lo que desencadena órdenes de venta, a continuación, nuevas órdenes de compra-parada por encima del precio se colocará. Un simple Metatrader 4 EA se proporcionará aquí para ayudar en la colocación de los pedidos y el cálculo y el trazado de los beneficios en tiempo real. Limitar órdenes y pirámide de pérdidas A primera vista esto podría parecer otra variante del infame sistema de cuadrícula que es responsable de las pérdidas no contabilizadas y las llamadas de margen. Los sistemas convencionales de comercio de la red hacen uso de órdenes de límite para la entrada y salida del mercado, inmediatamente escalan hacia fuera un volumen constante V tan pronto como el precio se mueve en la dirección comercial una distancia fija de la rejilla d y escalan en el comercio que pierde el mismo volumen V cada vez El precio se mueve otro d en contra de la dirección de negociación, con la esperanza de que el precio eventualmente volverá y permitirá escalar de nuevo. Este método producirá un flujo constante de ganancias lineales de crecimiento, sólo interrumpido por fracasos ocasionales debido al crecimiento cuadrático de las pérdidas acumuladas si el precio de mercado decide no volver a donde estaba antes. Algunas personas afirman ser capaces de superar este inconveniente simplemente ejecutando la misma rejilla en la dirección opuesta en el mismo instrumento al mismo tiempo, aplicando lo que falsamente llaman cobertura, pero resulta que esto es obviamente una falacia fatal. Naturalmente, no se puede cubrir una pérdida de crecimiento cuadrático en un lado con un beneficio sólo linealmente creciente en el otro lado. Además, resulta que estas dos rejillas superpuestas en el mismo instrumento, si todos los pedidos y la exposición al mercado se agrega simplemente juntos volverá a terminar con la misma parrilla de órdenes límite, sólo que esta vez se ha creado una cuadrícula que cambiará automáticamente La dirección de comercio neto siempre a su desventaja y siempre pirámide de las pérdidas, no importa dónde el mercado decide ir. Felicitaciones Usted acaba de duplicar sus posibilidades de recibir la llamada de margen de 50 a 100. Detener las órdenes y los beneficios pyramiding Volver al sistema propuesto en el primer párrafo. No vamos a tomar ganancias cada pips p, en su lugar vamos a dejar que nuestras ganancias funcionan e incluso añadir al ganador el volumen constante de V cada pips p, y no vamos a acumular pérdidas flotantes si el mercado va en contra de nosotros, Escala el mismo volumen V cada p pips si el precio invierte y va en contra de nosotros. Me referiré a este sistema con sólo stop-orders como una anti-grid en contraste con lo que comúnmente se entiende como una cuadrícula. Este nombre es natural ya que expresará la misma relación que se encuentra entre la martingala y la anti-martingala y de la misma manera que una cuadrícula convencional está relacionada con una apuesta de apuestas parecida a una martingala, la anti-grid está relacionada con la anti-martingala. Si empezamos nuestra anti-rejilla y el precio sube ahora n d pips y luego devuelve n d pips a donde empezó, habremos hecho una pérdida proporcional a n d V. Se habrá disparado nuestro stop-loss n veces, cada vez que nos da la misma pérdida de V veces nuestra distancia fija d. El Grid convencional en lugar de otro habría escalado en una (peligrosamente perdiendo) la venta n veces y en el (afortunado) manera abajo tomó el beneficio n veces la cantidad de V d. Que es exactamente lo contrario de nuestro sistema. El gridder convencional puede ahora reírse de nosotros porque está haciendo pequeños beneficios mientras estamos haciendo pequeñas pérdidas. Pero, ¿qué pasa si el precio, en lugar de ser tan amable para siempre volver a la zona de confort gridders (más sobre esto más adelante), sólo una vez decide empezar a hacer trucos Su risa pronto moriría en su garganta Parábolas en el gráfico Con el paso del tiempo Y el precio se está moviendo hacia arriba y hacia abajo en su gama diaria, día tras día, tendencia o rango, nuestra anti-grid producirá un flujo más o menos constante de golpes de stop-loss con siempre la misma cantidad de pérdida, así podemos Consideramos que nuestras pérdidas crecen linealmente con el tiempo. Si trazamos el patrimonio de nuestra cuenta (realizado flotante) en un gráfico veremos una línea más o menos recta apuntando hacia abajo, ocasionalmente interrumpida por puntas impresionantes apuntando hacia arriba. Una línea muy similar se puede presenciar en una cuadrícula convencional. Aquí esta línea va lentamente hacia arriba, ocasionalmente interrumpida por desagradables picos hacia abajo que tienen el potencial de borrar toda la cuenta. El gridder convencional, cegado por algunos mecanismos de protección en su cerebro, sus esperanzas y avaricia y la capacidad de las plataformas de comercio minorista como Metatrader para hacer un extracto de cuenta aún se ven positivos, incluso si está al borde de la llamada de margen, verá su alza Dirigida línea de ganancias realizadas y ignorar completamente la escalofriante bajada-picos en las pérdidas flotantes que a menudo van mucho más allá de su capital de partida inicial. Ahora lo que tiene todo esto que ver con las parábolas en el gráfico Ya sabemos que nuestras pérdidas están creciendo linealmente con el tiempo. Podemos describir esto simplemente como cuando la constante de proporcionalidad dependería del espaciamiento de la rejilla, extensión, tamaño del lote y ciertas propiedades (esperemos más o menos constantes) de la serie de precios. Pero ¿qué pasa con los beneficios Ya que nunca cerrar un comercio ganador vamos a terminar con tantas operaciones rentables como el precio se ha ido de nuestro precio inicial en múltiplos de nuestro espaciamiento de la rejilla d. Esto no es claramente una función del tiempo, el precio puede moverse en cualquier lugar o simplemente seguir variando, pero es posible que desee saber hasta qué punto el precio tendría que moverse para compensar nuestras pérdidas. Sea n el número de niveles que queremos que el precio se mueva. Podemos ver fácilmente que el beneficio flotante tendría la siguiente proporción: